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关于举办实用基金管理与程序化交易高级研修班的通知

发布时间:2018年11月06日

各会员单位: 

  为提升期货经营机构的资产管理和风险管理水平,帮助行业人员及时掌握前沿投资理念,储备程序化交易与量化投资知识与技能,协会拟于11月在青岛举办实用基金管理与程序化交易高级研修班。通知如下: 

  一、培训对象 

  优发国际注册及其子公司从事资产管理及量化投资相关业务的人员,报名人员应有量化投资相关基础知识与实践背景,了解基本期权定价理论,black scholes公式、具备PythonmatlabR语言等编程基础。培训由优发国际注册统一报名,公司需对报名学员资质严格把关,每家公司限报1-2人,总计招收学员70人。 

  二、培训时间及地点 

  报到时间:111415:00-21:00  

  授课时间:1115-20日,六、日全天授课 

  地点:青岛丽天大酒店 

  三、培训师资及课程 

  本项目强调金融量化知识和程序编写的有机结合。课程内容涵盖期货CTA策略、期权波动率交易策略、股票策略等不同交易品种的多种量化交易策略,及多策略的组合交易等,强调量化投资过程中的风险管理。并安排量化策略编程实操。师资介绍请见附件。  

  培训日程如下: 

时间 

内容 

主讲人 

1115 

9:00-11:00 

量化基金宏观发展 

林健武 

11:00-12:00 

量化投资国内外发展与对比 

14:30-16:00 

量化投资风险管理 

16:00-17:30 

量化基金管理与团队建设 

1116 

9:00-12:00 

量化投资策略与关键技术 

冯永昌 

14:30-17:30 

CTA市场轮廓与发展路径 

1117 

9:00-12:00 

统计套利与策略实现 

冯永昌 

14:30-17:30 

股票市场量化投资策略 

1118 

9:00-10:30 

期权市场与定价理论 

  

黄敏 

  

10:30-12:00 

期权套利策略 

14:30-15:30 

期权对冲策略 

15:30-16:30 

期权组合交易 

16:30-17:30 

期权风险管理 

1119 

9:00-10:00 

国内量化交易平台介绍 

  

王小川 

10:00-12:00 

量化策略构建流程 

14:30-16:00 

PYTHON要点概述 

16:00-17:30 

PYTHON与量化策略开发 

1120 

9:00-12:00 

14:00-15:00 

交易策略实操 

王小川 

15:00-17:00 

分组策略答辩 

    

   四、培训考核 

  培训安排分组演示,学员在培训讲师的指导下,分组设计量化投资策略并经由程序实现,通过量化平台进行回测检验,进行大会交流演示。经专家点评,合格组别学员将获得培训结业证书。此次培训列入协会后续职业培训系列。 

  五、培训费用 

  此次研修班由中国优发娱乐协会人才培养基金及国家人社部2018年高级研修项目计划全额资助。会务提供学员培训期间的住宿(住宿为两人一间)与用餐。学员交通费自理。 

  六、报名须知 

  1.培训班报名截止时间为119日。为保证培训效果,每家公司限报1-2人。 

  2.培训班采取网上报名方式。报名时请点击本通知中的“报名通道链接”并按系统要求依次完整填写报名单位信息和个人相关信息。填报完成后,系统会提示是否报名成功。报名设有审核机制,每天16点集中审核,请及时关注审核结果。  

  3.因名额有限,系统按报名先后顺序排列,报满后,系统自动关闭。 

  4.此次培训列入中国优发娱乐协会后续职业培训系列。培训考核合格将获得国家人社部专业技术人才知识更新工程高级研修项目结业证书。 

  5.请参加培训人员自带笔记本电脑以用于编程实操。 

  七、联系方式 

  电话:010-88086887/7233/6854 

  协会网站:www.cfachina.org 

  特此通知。 

                                                                                        中国优发娱乐协会 

                                                                                     二〇一八年十一月六日 

    

    

  报名通道链接 

  报名表

    

    

  附件:部分师资简介 

  林健武:现任国金基金量化投资总监,清华大学深圳研究生院金融学客座教授,量化投资研究中心主任。国信证券博士后流动站合作导师,深圳市金融领域特聘孔雀专家和市政府财经决策咨询委员会专家。获美国宾夕法尼亚大学博士及双硕士学位,参与创建中国量化投资研究院。国际金融工程师协会(IAFE) 风险管理委员会委员,曾荣获国际IEEE论文奖,兼任美国学术刊物审稿专家,《中国证券期货》杂志主编。 

  林教授在华尔街从事金融投资十多年,曾在美国50大对冲基金之一的迈格尼塔投资公司担任全球量化投资战略交易总监,负责数十亿美元全球量化基金的金融投资交易。曾就职于美国摩根史坦利和高盛等国际一流投资机构近十年,曾担任高盛投资战略副总裁。 

  冯永昌:量邦科技董事长&微量网创始人,中国优发娱乐协会互联网金融委员会专家顾问,上海期货交易所博士后企业导师,北京大学光华管理学院统计学博士,中国人民大学统计学学士,美国芝加哥大学访问学者,央行互联网金融博士后,清华五道口金融学院EDP&FMBA讲师;曾担任某大型公募基金公司产品创新负责人,量化投资经理;参股多家量化私募基金。 

  黄敏:2006年在美国J.P Morgan Chase银行从事信用风险管理开始职业生涯,2007年赴芝加哥加入某专业期权做市商从事期权做市商和自营交易,通过series 56美国自营交易员资格认证和CBOE期权做市商会员资格考试,积累了10年专业期权做市商和波动率套利经验。在此期间,参与开发、测试和运营主要longshort期权中性组合的系统化交易和做市商模型,交易1000余只股票、ETF和指数的期权,研究运营多个期权统计套利和对冲策略,并负责分管股票期权组合的所有市场和运作策略,在交易第一线积累了丰富的实务经验。曾受邀作为上海证券交易所机构专业期权交易培训讲师,中国优发娱乐协会专业期权交易培训讲师。目前在国内期权交易机构负责期权做市和自营交易。 

  王小川:同济大学博士,MATLAB技术论坛管理团队核心成员,经管之家(原人大经济论坛)数据分析与挖掘课程培训Python主讲导师,就职于国内某大型券商研究所,从事量化投资相关工作。关注神经网络、数据挖掘、统计分析应用领域,长期研究机器学习在统计学中的应用,精通MATLABPythonSASSPSS等统计软件,热衷数据分析和数据挖掘工作,有着扎实的理论基础和丰富的实战经验,著有《MATLAB神经网络30个案例分析》一书,近年在北京、上海、武汉等地举办多次数据分析与挖掘研讨会与培训,有丰富的实战技巧与培训经验。  


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